Outre une formation de comédien au conservatoire de Lyon et au théâtre national de Strasbourg (TNS), Frédéric Sauzay a travaillé, au théâtre, avec Antoine Vitez, Philippe Adrien, Dario Fo ou encore Olivier Py, et, au cinéma, avec Luc Besson, Jean-Pierre Améris, Claire Denis, Érick Zonca ou encore Virginie Wagon.